Certidumbre matemática sobre la volatilidad
Estructuramos capital con motores paramétricos de control de exposición, VaR en tiempo real y liquidación automatizada. El riesgo no se asume, se calibra.
Capas de Protección
Un sistema de defensa en profundidad que opera en cada fase del ciclo de vida de una posición.
Control Pre-Trade
Límites de exposición y stress-testing por contraparte antes de cualquier ejecución. Cero desviación del mandato.
VaR en Tiempo Real
Monitoreo de Value at Risk y Expected Shortfall sobre posición viva, con alertas y rerouting automático.
Liquidación Automatizada
Motores de stop-loss paramétrico que deshacen posiciones al romper barreras de volatilidad predefinidas.
Parámetros de referencia bajo mandato estándar. Los límites definitivos se definen por contrato con cada tesorería.
Auditoría de exposición
Solicite un análisis parametrizado de la exposición de su cartera. Nuestro equipo de riesgo cuantitativo evaluará su perfil y propondrá un marco de límites a medida.
- ▸Diagnóstico de VaR y sensibilidad de su tesorería
- ▸Propuesta de apalancamiento y límites de contraparte
- ▸Integración con su infraestructura de reporting